12화 바이낸스 자동매매, $300이 10년 뒤 $3만이 되는 이유

바이낸스 자동매매 전략이 연 60% 수익률을 10년 유지한다면, $300은 약 $3만까지 불어난다.
이번 글에서는 실제 백테스트 데이터를 바탕으로 복리 효과와 MDD의 중요성을 정리했다.

 

$300이 10년 뒤 어떻게 되는지 계산해봤다 

지금 봇이 돌아가는 자본은 $300이다.
연 60% 복리로 10년을 굴리면 어떻게 될까.

1년차   $480
2년차   $768
3년차   $1,229
4년차   $1,966
5년차   $3,146
6년차   $5,033
7년차   $8,053
8년차   $12,885
9년차   $20,616
10년차  $32,985

10년이면 $32,985다.
$300이 110배가 됐다.

이 숫자를 보고 처음에는 실감이 안 났다.
그냥 계산기가 뱉은 숫자라고 생각했다.

근데 2023년부터 2025년까지 3년 연속으로 60%를 달성한 전략이 백테스트에서 실제로 나왔다.
그냥 이론이 아니다.
이미 데이터가 있다.

60% 캡 전략 연도별 수익률:
2023: +70%
2024: +63%
2025: +65%
2026: +59% (진행 중)

4년 중 3년을 달성했다.
2026년도 6월 기준으로 목표($2,192)에 거의 도달했다.

 

중요한 건 원금이 아니었다 

처음에는 $300이라는 원금이 너무 적다고 생각했다.
이 돈으로 뭘 할 수 있겠나 싶었다.

비교를 해봤다.
$3,000으로 시작해서 연 30%를 10년 유지하면 어떻게 될까.

1년차   $3,900
5년차   $11,139
10년차  $41,373

원금이 10배 더 많다.
수익률은 절반이다.
근데 10년 후에는 $41,373 vs $32,985.

생각보다 차이가 작다.
원금 10배 차이인데 결과는 1.25배밖에 안 된다.

반대로 읽으면 이런 뜻이다.
원금을 10배로 늘리는 것과, 수익률을 2배로 높이는 것이 거의 같은 효과를 낸다.

원금을 10배로 늘리는 게 쉬울까.
수익률을 연 30%에서 60%로 올리는 게 쉬울까.

둘 다 쉽지 않다.
근데 이미 60%를 달성하는 전략이 백테스트에서 나왔다.
원금은 나중에 올리면 된다.

 

시간이 핵심인 이유 

복리를 직접 계산해보기 전까지는 막연하게 좋은 거라고만 알고 있었다.
계산을 해보고 나서야 어느 구간에서 힘이 생기는지 보였다.

1년차에서 2년차: $480 → $768. 증가폭 $288.
9년차에서 10년차: $20,616 → $32,985. 증가폭 $12,369.

같은 60%인데 달러로 불어나는 금액이 43배 차이가 난다.
복리는 시작이 아니라 후반에 폭발한다.

초반 몇 년은 티가 안 난다.
$300이 $480, $768이 되는 과정은 답답하다.
이게 맞는 방향인지 의심이 드는 구간이다.

근데 7년차를 넘어가면서 달라진다.
$8,053 → $12,885 → $20,616 → $32,985.
3년 만에 4배가 된다.

그 7년을 버티는 게 핵심이다.
버티려면 전략이 살아있어야 한다.
전략이 살아있으려면 크게 잃으면 안 된다.

복리성장곡선

초반 6년은 거의 평탄하게 보이지만, 7년차를 넘어가면서 곡선이 급격히 꺾인다.
같은 60%인데 달러로 불어나는 금액이 후반으로 갈수록 기하급수적으로 커진다.

 

-50%짜리 해 하나가 10년을 망가뜨린다 

만약 5년차에 -50%가 끼어들면 어떻게 될까.

5년차까지 연 60% → $3,146
6년차 -50% → $1,573
7년차부터 다시 60% → $2,517 → $4,027 → $6,443 → $10,309

10년 후 $10,309.
-50% 한 해가 없었으면 $32,985였을 자리다.
3분의 1이 됐다.

충격시뮬레이션

파란 선(정상 복리)과 빨간 선(5년차 -50% 충격)의 격차가 10년 뒤 3.2배까지 벌어진다.
-50%짜리 해 하나가 복리 곡선 전체를 무너뜨린다.

이게 MDD를 낮춰야 하는 이유다.
수익률을 더 올리는 것보다 큰 손실을 막는 게 훨씬 중요하다.

연 60% 캡 전략의 MDD는 -19.61%였다.
원본 전략의 MDD는 -42.98%였다.
같은 기간, 같은 봇인데 MDD가 두 배 이상 차이가 난다.

수익률은 원본이 앞선다.
+877% vs +624%.
그 격차가 큰 하락장 하나에 뒤집힌다.

원본 -40%, 캡 +60% 인 해가 오면
원본 $2,932 → $1,759
캡 $2,174 → $3,478
격차가 두 배로 벌어진다.

코인 시장에서 그런 해는 반드시 온다.
2022년이 그랬다.
언제인지는 모른다.
그냥 온다.

 

살아남는 구조를 만드는 것이 먼저인 이유 

 

투자를 오래 해온 사람들이 하는 말이 있다.
"부자가 되는 건 수익률이 아니라 시간이다."

처음에는 이 말이 잘 와닿지 않았다.
수익률이 높아야 빠르게 불어나는 거 아닌가.

근데 복리 계산을 해보고 나서 다르게 읽혔다.
수익률보다 시간이 먼저라는 뜻이 아니었다.
수익률을 유지한 채 오래 살아남는 것이 핵심이라는 뜻이었다.

크게 잃으면 회복하는 데 시간이 오래 걸린다.
-50%를 당하면 원금으로 돌아오는 것만으로 +100%가 필요하다.
그 시간 동안 복리가 쌓이지 않는다.

60% 캡 전략은 피크에서 멈춘다.
더 벌 수 있는데 멈추는 게 아깝다.
근데 멈추는 순간 그해 드로다운을 안 겪는다.
다음 해를 더 큰 원금으로 시작한다.

원본이 수익 피크를 찍고 내려오는 동안, 캡은 멈춰서 기다린다.
그 차이가 복리로 쌓인다.

 

지금 이 순간에 드는 생각 

$300이 작은 돈이라는 건 안다.
솔직히 부끄럽기도 하다.

근데 이제는 생각이 바뀌었다.
$300이 문제가 아니다.
이 전략이 실전에서도 통하는가가 문제다.

그게 증명되면 금액은 언제든지 올릴 수 있다.
지금은 전략을 검증하는 중이다.

백테스트는 백테스트다.
3년 연속 60%를 달성한 데이터가 있지만, 실전은 다르다.
실전이 쌓여야 숫자에 신뢰가 생긴다.

검증은 계속하고 있다.
결과가 나오면 다시 올린다.

※ 이 글의 10년 복리 계산은 단순 계산이며 세금·수수료를 포함하지 않는다.
60% 캡 전략 수치는 실제 백테스트 결과이지만, 미래 수익을 보장하지 않는다.