AI 바이브코딩 — 바이낸스 선물 자동매매 실전

바이낸스 선물 자동매매에서 KDJ 전략을 ONDO에 적용한 백테스트 결과를 정리했다.수익률은 높게 나왔다.문제는 MDD였다.이 글에서는 KDJ 지표의 기본 개념부터 실전 백테스트 결과, 그리고 MDD가 왜 자동매매에서 결정적인 지표인지를 실제 데이터를 바탕으로 정리한다. KDJ 지표란 무엇인가 KDJ는 스토캐스틱(Stochastic) 오실레이터를 발전시킨 지표다.스토캐스틱은 현재 가격이 일정 기간의 가격 범위에서 어느 위치에 있는지를 보여주는 지표다.KDJ는 여기에 J선을 추가해서 신호를 더 빠르게 포착한다.세 개의 선으로 구성된다.K선, D선, J선이다.K선은 스토캐스틱의 기본 선이다.일정 기간(기본값 9) 동안의 최고가와 최저가 범위에서 현재 종가의 위치를 0~100으로 표시한다.가격이 최고점에 가까..

바이낸스 자동매매 전략이 연 60% 수익률을 10년 유지한다면, $300은 약 $3만까지 불어난다.이번 글에서는 실제 백테스트 데이터를 바탕으로 복리 효과와 MDD의 중요성을 정리했다. $300이 10년 뒤 어떻게 되는지 계산해봤다 지금 봇이 돌아가는 자본은 $300이다.연 60% 복리로 10년을 굴리면 어떻게 될까.1년차 $4802년차 $7683년차 $1,2294년차 $1,9665년차 $3,1466년차 $5,0337년차 $8,0538년차 $12,8859년차 $20,61610년차 $32,98510년이면 $32,985다.$300이 110배가 됐다.이 숫자를 보고 처음에는 실감이 안 났다.그냥 계산기가 뱉은 숫자라고 생각했다.근데 2023년부터 2025년까지 3년 연속으로 ..

바이낸스 선물 자동매매에서 레버리지와 증거금 계산법을 정리했다.레버리지가 높을수록 수익도 크지만 청산까지 거리가 짧아진다.이 글에서는 레버리지별 청산 거리, 증거금 설정 방식, MDD 기반 레버리지 선택 기준을 실제 수치와 함께 정리한다.선물 자동매매를 시작하면 제일 먼저 마주치는 게 레버리지다.처음엔 나도 그냥 숫자만 봤다.레버리지 높을수록 돈을 많이 번다고만 생각했다.반은 맞고 반은 틀렸다.레버리지는 수익도 키우지만 손실도 똑같이 키운다.그리고 잘못 설정하면 청산이라는 벽에 먼저 부딪힌다. 레버리지가 수익과 손실을 동시에 키우는 이유 레버리지는 내 돈보다 큰 금액을 굴리는 것이다.내 돈 100달러로 500달러어치를 매매한다면 레버리지 5배다.공식은 간단하다.포지션 크기 = 증거금 × 레버리지반대로 보..

6월부터 바이낸스 자동매매 봇을 실전 검증하기 시작했다.목표는 더 높은 수익률이 아니라, 장기적으로 살아남는 전략을 만드는 것이었다.그 과정에서 연 60% 수익에 도달하면 신규 진입을 멈추는 전략을 백테스트하게 됐다.더 좋은 전략을 찾고 싶었다. 지금보다 수익률이 높고, MDD는 낮고.근데 건드릴수록 더 복잡해졌다.BTC 1봇만 해도 6월에 두 번 업그레이드했다.타임프레임을 4시간봉에서 8시간봉으로 바꾸고, 익절 목표도 7%에서 19%로 올렸다.백테스트에서 더 좋은 결과가 나왔으니까.연 60% 캡 전략 백테스트 결과그 과정에서 이상한 걸 발견했다.1봇 백테스트를 2023년부터 2026년까지 4년으로 늘려서 돌렸다.결과: 수익률 +877%, MDD -42%.근데 차트를 보니까 패턴이 보였다.수익이 피크를 ..

BTC는 달랐다.XRP, 이더리움, 중소형 코인은 그나마 됐다. 변동성이 있으니까.근데 BTC는 뭘 해도 안 됐다.MACD도 써봤다. RSI도 써봤다. 볼린저밴드도 써봤다.만드는 것마다 꽝이었다.수익률이 나오면 MDD가 터지고, MDD를 잡으면 수익률이 본전 수준으로 내려갔다.몇 주를 반복해도 답이 없었다. BTC 자동매매에서 어떤 지표도 통하지 않았던 이유 이유가 뭔지 한참 고민했다.답은 단순했다.BTC는 코인 중에 시가총액이 제일 크다.시가총액이 크다는 건 그만큼 많은 돈이 들어와 있다는 뜻이다.큰 자금이 움직이려면 그만큼 오래 걸린다. 급격한 움직임이 잘 없다.그래서 BTC는 다른 코인에 비해 변동성이 작다.변동성이 작으면 자동매매에서 수익 내기가 어렵다.진입하고 익절 목표까지 가는 데 시간이 너무..

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승률, 수익률, MDD. 세 가지 균형을 찾는 게 핵심이라는 걸 알았다.근데 아는 것과 만드는 건 달랐다.머릿속으로는 그림이 그려지는데 백테스트를 돌리면 항상 어딘가 하나가 무너졌다.MDD를 낮추면 수익률이 빠졌다. 수익률을 올리면 MDD가 터졌다.균형점이라는 게 진짜 있기는 한 건지 의심이 들기 시작했다. XRP 봇을 두 개로 나눠서 운영한 이유 그래도 XRP MACD 전략은 희망이 있었다.설정값을 두 가지 버전으로 나눠서 봇 2개로 돌리기로 했다.하나는 수익률에 조금 더 무게를 두고, 다른 하나는 MDD를 낮추는 쪽으로.나머지 2개 봇은 수정한 첫 전략으로 계속 운영했다.이제 5개 봇이 돌아가고 있었다.근데 멈출 수가 없었다.5개로도 부족했다. 더 좋은 전략을 찾아야 했다.그 생각이 머릿속에서 떠나질..

XRP MACD 전략을 만들었다.봇 2개로 설정값을 다르게 해서 운영하기 시작했다.나머지 2개는 수정한 첫 전략으로 복귀.4개 봇이 다시 돌아갔다.그러면서도 계속 새로운 전략을 테스트했다.몸은 늙어가고, 퇴근하면 지쳐있고.그래도 멈출 수가 없었다.월급 하나만 믿고 사는 게 불안하다는 걸 느끼고 나서부터는 조급함이 항상 있었다.하루 빨리 검증된 전략 하나라도 더 만들어야 한다는 생각.근데 수익 나는 전략은 정말 안 나왔다.투자로 돈 벌기가 얼마나 어려운 건지, 다시 한번 뼈저리게 느꼈다. 수익률만 보다가 MDD를 보게 된 이유 처음엔 백테스트에서 수익률 숫자만 봤다.높으면 좋은 전략이라고 생각했다.그러다 MDD라는 걸 보기 시작했다.MDD는 최대 낙폭이다. Maximum DrawDown.쉽게 말하면 자산이..