8화 매일 새벽까지 백테스트, MDD -23% 전략을 찾아서

승률, 수익률, MDD. 세 가지 균형을 찾는 게 핵심이라는 걸 알았다.
근데 아는 것과 만드는 건 달랐다.
머릿속으로는 그림이 그려지는데 백테스트를 돌리면 항상 어딘가 하나가 무너졌다.
MDD를 낮추면 수익률이 빠졌다. 수익률을 올리면 MDD가 터졌다.
균형점이라는 게 진짜 있기는 한 건지 의심이 들기 시작했다.

 

XRP 봇을 두 개로 나눠서 운영한 이유 

그래도 XRP MACD 전략은 희망이 있었다.
설정값을 두 가지 버전으로 나눠서 봇 2개로 돌리기로 했다.
하나는 수익률에 조금 더 무게를 두고, 다른 하나는 MDD를 낮추는 쪽으로.
나머지 2개 봇은 수정한 첫 전략으로 계속 운영했다.
이제 5개 봇이 돌아가고 있었다.

근데 멈출 수가 없었다.
5개로도 부족했다. 더 좋은 전략을 찾아야 했다.
그 생각이 머릿속에서 떠나질 않았다.

 

퇴근 후 매일 새벽까지 백테스트를 돌린 이유 

퇴근하고 집에 오면 밥 먹고 바로 컴퓨터 앞에 앉았다.
새벽 1시, 2시가 돼도 그냥 계속 했다.
아내가 자다 일어나서 "또 하냐"고 했다.
"조금만 더" 하고 계속했다.

매일 새로운 전략을 만들었다. 만드는 것마다 꽝이었다.
수익률은 좋은데 MDD가 -60%, -70%.
MDD를 줄이면 수익률이 본전 수준으로 내려갔다.
아니면 거래 횟수가 너무 적어서 백테스트 자체가 의미없는 수준이 됐다.

조급했다. 몸은 피곤했다. 그래도 포기가 안 됐다.
안 되는 것들을 하나씩 없애다 보면 결국 되는 게 남는다. 그걸 믿었다.

 

 

MDD -23%짜리 전략이 처음으로 기준을 통과한 순간 

 

수익률은 좀 떨어져도 괜찮았다.
MDD가 안정적인 전략, 그게 먼저였다.
실전에서 버틸 수 있어야 수익 구간도 누릴 수 있으니까.

그렇게 계속 테스트했다.
그러다 하나가 나왔다. MDD -23%.
숫자를 보는 순간 멈췄다.
수익률도 나쁘지 않았다. 거래 횟수도 적당했다.

이거면 된다.

XRP 봇 두 개 중 하나를 이 전략으로 교체했다.
처음으로 MDD 기준을 통과한 전략이었다.

 

백테스트에서 발견한 8월, 9월 낙폭 패턴

 

나머지 3개 봇은 여전히 문제였다.
백테스트 수익률은 제일 좋았다. 근데 MDD가 너무 컸다.
한번은 월별 수익률을 뜯어보다가 눈에 띄는 패턴이 보였다.

8월, 9월이 매년 최대 낙폭 구간이었다.
연도를 바꿔가며 확인해봤다. 반복됐다.
코인 시장이 여름마다 유독 흔들리는 시기였다.

그래서 결정했다.
8월부터 9월 중순까지는 그 3개 봇을 중지한다.
전략을 바꾸는 게 아니라 낙폭 구간 자체를 피해가는 방법이었다.

이제 BTC만 남았다.
모든 지표를 동원해봤는데 절대 공략이 안 됐다.
근데 포기가 안 됐다.
그게 9화의 이야기다.