7화 자동매매 백테스트, 수익률보다 MDD가 중요한 이유

XRP MACD 전략을 만들었다.
봇 2개로 설정값을 다르게 해서 운영하기 시작했다.
나머지 2개는 수정한 첫 전략으로 복귀.
4개 봇이 다시 돌아갔다.

그러면서도 계속 새로운 전략을 테스트했다.
몸은 늙어가고, 퇴근하면 지쳐있고.
그래도 멈출 수가 없었다.
월급 하나만 믿고 사는 게 불안하다는 걸 느끼고 나서부터는 조급함이 항상 있었다.
하루 빨리 검증된 전략 하나라도 더 만들어야 한다는 생각.
근데 수익 나는 전략은 정말 안 나왔다.
투자로 돈 벌기가 얼마나 어려운 건지, 다시 한번 뼈저리게 느꼈다.

 

수익률만 보다가 MDD를 보게 된 이유 

처음엔 백테스트에서 수익률 숫자만 봤다.
높으면 좋은 전략이라고 생각했다.

그러다 MDD라는 걸 보기 시작했다.
MDD는 최대 낙폭이다. Maximum DrawDown.
쉽게 말하면 자산이 고점에서 얼마나 아래로 떨어지냐를 뜻한다.
수익률 300%짜리 전략이라도 중간에 -70% 구간이 있으면 실전에서 버티기 어렵다.
그 -70% 구간에서 멘탈이 무너지고, 봇을 끄게 된다.
결국 수익 구간을 놓치는 것이다.

나머지 3개 봇이 문제였다.
수익률은 좋아 보였다. 근데 MDD가 너무 엉망이었다.
실전에서 이 낙폭을 내가 견딜 수 있을까. 그 생각이 자꾸 들었다.
처음엔 수익률 높은 전략만 찾았는데, 이제는 MDD도 함께 보게 됐다.
뭔가 달라지고 있었다.

XRP 백테스트 결과

 

타임프레임과 거래 횟수, 승률이 연결된 구조

 

테스트를 계속 반복하면서 숫자들 사이의 관계가 보이기 시작했다.
거래 횟수, 승률, 익절, 평균 수익률, 평균 손실률.
이것들이 서로 연결돼 있었다.

타임프레임을 짧게 잡으면 거래 횟수가 많아진다.
거래 횟수가 많아지면 승률이 떨어진다.
승률이 떨어지면 수수료가 쌓이고, 계좌는 서서히 마이너스가 된다.

반대로 타임프레임을 길게 잡으면 거래 횟수는 줄어든다.
진입 신호 자체가 줄어드니까 승률은 올라간다.
하지만 한 번 진입할 때 익절 목표까지 가는 시간이 길어진다.

단순한 것 같지만, 직접 수백 번 테스트하고 나서야 눈에 들어왔다.

 

승률이 높다고 수익이 나는 건 아니다

 

타임프레임별총수익률비교

익절을 낮게 잡으면 승률은 올라간다.
조금만 올라도 익절이 되니까.
근데 그만큼 한 번에 버는 금액이 줄어든다.
손절 한 방에 여러 번 익절을 날려먹는 구조가 된다.

승률을 높이는 게 답이 아니었다.
결국 이 균형을 찾는 게 핵심이었다.
승률, 수익률, MDD. 이 세 가지를 동시에 다 잡을 수는 없다.
어느 하나를 올리면 다른 하나가 무너진다.
세 가지가 균형을 이루는 최적 포인트를 찾는 것.
그게 전략의 핵심이라는 걸 수백 번의 테스트 끝에 알았다.

수익률만 보던 눈이 이제는 구조를 보기 시작했다.
느리지만 조금씩 나아지고 있었다.