9화 BTC, 모든 지표가 무용지물이었다

 

BTC는 달랐다.
XRP, 이더리움, 중소형 코인은 그나마 됐다. 변동성이 있으니까.
근데 BTC는 뭘 해도 안 됐다.

MACD도 써봤다. RSI도 써봤다. 볼린저밴드도 써봤다.
만드는 것마다 꽝이었다.
수익률이 나오면 MDD가 터지고, MDD를 잡으면 수익률이 본전 수준으로 내려갔다.
몇 주를 반복해도 답이 없었다.

 

BTC 자동매매에서 어떤 지표도 통하지 않았던 이유 

이유가 뭔지 한참 고민했다.
답은 단순했다.

BTC는 코인 중에 시가총액이 제일 크다.
시가총액이 크다는 건 그만큼 많은 돈이 들어와 있다는 뜻이다.
큰 자금이 움직이려면 그만큼 오래 걸린다. 급격한 움직임이 잘 없다.
그래서 BTC는 다른 코인에 비해 변동성이 작다.

변동성이 작으면 자동매매에서 수익 내기가 어렵다.
진입하고 익절 목표까지 가는 데 시간이 너무 오래 걸리거나, 아예 못 가고 손절된다.
그렇다고 레버리지를 높이면 MDD가 중소형 코인이랑 똑같아졌다.
BTC만의 안정성이 사라지는 거였다.
돌아가는 길이 없었다.

 

레버리지 2배로 낮췄더니 BTC 백테스트가 통과된 이유 

그러다 생각을 바꿨다.
BTC한테 무리하게 수익을 요구하는 게 문제였다.
BTC는 원래 큰 수익을 내는 종목이 아니었다. 천천히, 안정적으로 가는 종목이었다.
레버리지도 낮추기로 했다. 2배.

설정을 단순하게 바꾸고 다시 돌렸다.
결과가 나왔다.
4시간봉 기준 백테스트 수익률 +271%, MDD -27%.

5개 봇 중에 수익률은 제일 낮았다.
근데 MDD가 제일 안정적이었다.

BTC는 원래 혼자도 -50%, -60% 빠지는 자산이다.
레버리지 2배에 MDD -27%면 S&P500 지수 수준이다.
주식 지수 ETF랑 비교해도 꽤 괜찮은 숫자였다.

숫자를 보고 생각했다.
이게 BTC한테 맞는 방식이었다.
크게 먹으려 하지 않는 것. 안정적으로 꾸준히 가는 것.
그게 BTC를 공략하는 방법이었다.

BTC 백테스트 결과

BTC 백테스트 기간

 

수백 번 오류를 겪으면서 달라진 감각

BTC 봇을 서버에 올리고 나서 오류가 몇 번 났다.
근데 예전이랑 달랐다.

처음에는 오류 메시지만 봐도 막막했다.
뭔 말인지 하나도 몰라서 그냥 통째로 복사해서 AI한테 붙여넣었다.

이제는 달랐다.
AI가 설명해주면 개념이 잡혔다.
코딩은 여전히 몰랐지만 어떻게 수정해야 하는지 방향이 보였다.
오류 메시지를 읽으면서 대충 어디서 문제가 났는지도 느껴졌다.

몇 달 동안 수백 번 오류를 만지다 보니 생긴 감각이었다.
그게 실력이라고 할 수 있는 건지 모르겠지만, 그 전과는 분명히 달랐다.

5개 봇이 완성됐다.
처음 봇을 만들던 날부터 여기까지 오는 데 몇 달이 걸렸다.
이제 진짜 실전이었다.