6월부터 바이낸스 자동매매 봇을 실전 검증하기 시작했다.
목표는 더 높은 수익률이 아니라, 장기적으로 살아남는 전략을 만드는 것이었다.
그 과정에서 연 60% 수익에 도달하면 신규 진입을 멈추는 전략을 백테스트하게 됐다.
더 좋은 전략을 찾고 싶었다. 지금보다 수익률이 높고, MDD는 낮고.
근데 건드릴수록 더 복잡해졌다.
BTC 1봇만 해도 6월에 두 번 업그레이드했다.
타임프레임을 4시간봉에서 8시간봉으로 바꾸고, 익절 목표도 7%에서 19%로 올렸다.
백테스트에서 더 좋은 결과가 나왔으니까.
연 60% 캡 전략 백테스트 결과
그 과정에서 이상한 걸 발견했다.
1봇 백테스트를 2023년부터 2026년까지 4년으로 늘려서 돌렸다.
결과: 수익률 +877%, MDD -42%.
근데 차트를 보니까 패턴이 보였다.
수익이 피크를 찍고 나서 일부를 다시 반납하는 구조였다.
큰 추세 한 번 잡고 쭉 올라가다가, 손절 몇 번 맞으면서 내려오는 흐름.
그래서 해봤다. 연간 수익률이 60%에 도달하면 그해 남은 신규 진입을 중단하는 로직을 넣었다.
결과가 이렇게 나왔다.
원본 전략: 수익률 +877%, MDD -42.98%
60% 캡 전략: 수익률 +624%, MDD -19.61%
수익률은 줄었다. 근데 MDD가 절반 이하로 떨어졌다.
원본 전략 연도별 ($300 시작)
년도 수익합계 수익률 MDD
2023 +$77 +25.80% -39.14%
2024 +$1,240 +328.54% -26.81%
2025 +$218 +13.48% -30.54%
2026 +$1,098 +59.81% -9.45%
총합 +$2,633 +877.60% 최종 잔고 $2,932.81
연도마다 들쑥날쑥하다. 2024년 한 해가 전체 수익의 대부분을 만들었다.
2025년은 전년 대비 13%로 거의 제자리였다.
연 60% 캡 전략 연도별 수익률 비교
2023: +70%
2024: +63%
2025: +65%
2026: +59% (진행 중)
2023년부터 2025년까지 3년 연속 60%를 달성했다.
2026년은 현재 진행 중이다.
각 연도마다 멈추는 시점이 달랐다.
★은 그 달에 60% 달성 후 중단. 괄호는 중단 후 원본 전략에서 실제로 난 손실이다.
2023 2024 2025 2026
시작 $300 $510 $830 $1,370
목표 $480(60%) $816(60%) $1,328(60%) $2,192(60%)
1월 $351 $613 $738 $1,637
2월 $367 $897 ★ $1,034 $1,611
3월 $469 중단 $884 $1,803
4월 $513 ★ 중단 $1,032 $1,876
5월 중단 중단 $1,241 $1,873
6월 중단 중단 $1,123 $2,190 (진행 중)
7월 중단 중단 $977
8월 중단 중단 $999
9월 중단 중단 $903
10월 중단 중단 $992
11월 중단 중단 $1,357 ★
12월 중단(-$135) 중단 중단 (-$807)
총합 +$1,874 +624.75% MDD -19.61% 최종 잔고 $2,174
MDD가 낮을수록 복리 수익이 커지는 이유
MDD가 낮다는 건 단순히 안전하다는 뜻이 아니다.
드로다운을 덜 겪는다는 건, 더 큰 원금으로 다음 해를 시작한다는 뜻이다.
한 가지 더 있다.
복리로 자본이 불어날수록 같은 비율의 손실도 달러로는 훨씬 크다.
원본 전략 기준으로 2025년에는 자본이 1,600달러를 넘어있었다.
처음 300달러일 때와 같은 -10% 손절을 맞아도, 금액으로는 5배가 넘는다.
복리가 쌓일수록 지키는 것이 더 중요해진다.
원본 전략이 수익 피크 후 일부를 반납하는 구조라면,
60% 캡 전략은 피크에서 잘라내고 다음 해 더 큰 원금으로 복리를 쌓아가는 구조다.
$300으로 시작해서 연 60% 복리로 10년 가면 약 3만 3천 달러다.
지금 봇이 돌아가는 자본이 $300이다.
60% 캡 전략이 원본 전략을 역전하는 시점
지금은 원본이 앞서 있다. $2,932 vs $2,174, 격차 $758.
원본이 캡보다 25.8%p 이상 더 손실나는 해가 하나 오면 역전된다.
원본 -30%, 캡 0% 인 해가 오면
원본 $2,932 → $2,052, 캡 $2,174 → 역전.
원본 -40%, 캡 +60% 이면
원본 $1,759, 캡 $3,478 → 격차가 두 배로 벌어진다.
MDD -42%짜리 전략이 큰 하락장을 맞으면 이런 일이 생긴다.
반대로 2024년처럼 +328%가 또 나오면 원본은 다시 치고 올라간다.
역전 타이밍은 다음 큰 하락장이다.
코인 시장 특성상 그 구간은 반드시 온다.
60%에서 멈추는 건 욕심을 내려놓는 게 아니다
복리를 지키는 거다.
더 많이 버는 것보다 덜 잃는 구조가 먼저.
그게 장기전에서 이기는 방법이다.
아직 이 전략이 실전에서도 통하는지는 모른다.
백테스트는 백테스트다.
검증은 계속하고 있다.
결과가 쌓이면 다시 올린다.
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