6화 BTC 자동매매, 잘못된 백테스트의 함정

드디어 봇 5개가 돌아가고 있었다.
뿌듯했다. 잠깐이었지만.
욕심이 생겼다.

 

TP/SL 수정하면서 첫 전략으로 실전 테스트를 하는 동안 새로운 전략이 눈에 밟혔다.
백테스트를 돌렸다. 수익률이 좋았다. 또 좋았다. 또또 좋았다.
결국 첫 전략을 버렸다.
4개 봇 전부 새 전략으로 교체했다.
욕심 때문이었다.

 

이때 한 가지를 빠뜨렸다.
이전에 발견했던 시가 진입 오류.
새 전략을 만들 때 그 오류가 수정됐는지 확인하지 않았다.
백테스트 수익률만 보고 바로 갈아탔다.
그게 문제였다.

 

백테스트 1,000%인데 실전 계좌는 +10달러였던 이유

3월이 거의 끝날 때쯤이었다.
뭔가 이상하다는 느낌이 왔다.
3월 거래 기록으로 백테스트를 돌렸다.
수익률 1,000% 이상이 나왔다.
근데 실제 계좌는 +10.52달러였다.

또 이 숫자가 말이 안 됐다.
백테스트 1,000%, 실전 10달러.
같은 기간, 같은 전략인데 결과가 이렇게 달랐다.

 

[3월 PNL 결과표 캡처]

3월 거래 결과 BTCUSDT 선물 거래

 

시가 진입 오류가 새 전략에도 그대로 이어진 이유

AI한테 물어봤다.
"신호 캔들 시가 진입으로 계산했습니다."
또였다. 같은 오류였다.

머리가 멍해졌다.

이때 처음 알았다.
새 전략의 문제가 아니었다.
첫 전략부터가 이미 잘못된 기반 위에 있었다.

내가 만든 전략의 순서는 이랬다.
첫 전략 (시가 진입 오류 포함) → 새 전략 (첫 전략 베이스로 제작)

첫 전략이 시가 진입 오류를 갖고 있었으니까 그 위에 쌓은 새 전략도 당연히 같은 오류를 갖고 있었다.
백테스트가 좋게 나올 수밖에 없었다.
처음부터 잘못된 기반이었는데, 나는 그걸 의심조차 안 했다.
백테스트 숫자만 보고 믿었다.

오류를 수정하고 다시 테스트해봤다.
결과는 승률 30~40%, 계좌 잔고는 마이너스였다.
욕심 때문에 첫 전략을 버렸고, 잘못된 백테스트를 또 믿었다.
이중으로 실수한 것이었다.

 

XRP MACD 전략으로 다시 시작한 과정

그때부터가 진짜 힘든 과정이었다.
처음부터 다시 전략을 만들어야 했다.
만드는 것마다 전부 꽝이었다.
자동매매 전략이 이렇게 어려운 건지 그때 처음 느꼈다.
그만둘까 생각했다.

그러다 XRP MACD 전략을 만들었다.
MACD는 두 개의 이동평균선 차이로 추세 방향과 전환점을 잡는 지표다.
XRP는 변동성이 커서 MACD 신호가 비교적 잘 먹히는 종목이었다.

다시 돌려봤더니 8시간봉 기준 수익률 +1,409%가 나왔다.

 

[결과표 캡처]

XRP 백테스트 결과

 

완벽한 숫자는 아니었다. 하지만 방향이 보였다.
희망은 있었다.

XRP 전략으로 봇 2개를 운영하기 시작했다.
나머지 2개는 첫 전략으로 다시 복귀시켰다.
수정된 버전으로.

그리고 백테스트를 계속 만들면서 조금씩 보이기 시작했다.
좋은 숫자 앞에서 의심하는 법.
그걸 배우는 데 3개월이 걸렸다.