바이낸스 자동매매 6월 실전 결과, 봇 5개 중 4개가 손실난 이유

6월 말에 결과를 정리하면서 잠깐 멍했다.
봇 5개를 돌리고 있는데 4개가 마이너스였다.
숫자를 보고 또 봤다.
맞다. 4개다.

이게 실전이다.
백테스트에서는 이런 달이 없었다.
아니, 있었는데 그냥 넘겼던 것 같다.
실제로 내 돈이 빠져나가는 걸 보니 다르다.

 

6월 결과 전체 

 

6월 봇 운영 기록

표를 보면 한눈에 들어온다.
2봇(ONDO)이 -$94.33으로 가장 컸다.
잔고 기준으로 -65%다.
3봇, 4봇도 각각 -$41.61, -$47.86.
1봇(BTC)은 +$0.68로 겨우 플러스지만 사실상 본전이다.

유일하게 의미 있는 수익을 낸 건 5봇(XRP)이다.
+$30.90, 약 +13.7%.

 

ONDO 봇 3개가 전부 무너진 이유 

2봇, 3봇, 4봇이 전부 ONDO 코인을 거래하는 봇이다.
타임프레임은 조금씩 다르다.
2봇은 2시간봉, 3봇은 4시간봉, 4봇은 8시간봉 기준으로 운영한다.
같은 코인인데 타임프레임을 다르게 해서 분산한다는 생각이었다.

그런데 6월에 셋 다 무너졌다.

원인을 찾다 보니 결국 하나로 좁혀진다.
6월 ONDO 시장이 KDJ 전략에 불리한 환경이었다.

KDJ 전략은 추세가 있을 때 강하다.
KDJ는 K선과 D선이 교차하는 순간을 진입 신호로 본다.
K선이 D선을 아래에서 위로 뚫으면 롱, 위에서 아래로 뚫으면 숏이다.
방향이 잡히면 한 방향으로 길게 가는 코인에서 잘 작동한다.

그런데 6월 ONDO는 방향 없이 횡보했다.
올라가는 것 같으면 다시 내려오고, 신호가 나왔다 싶으면 바로 반대로 꺾인다.
K선과 D선이 계속 교차한다는 뜻이다.
봇 입장에서는 신호가 나올 때마다 진입해야 하는데, 방향이 없으니 진입할 때마다 손실이 쌓인다.

이런 장세에서 KDJ 봇은 계속 손실을 쌓는다.
들어갔다 나오고, 또 들어갔다 나오고.
한 번 잘못 들어가면 금방 빠져나오지 못하고 손실이 커진다.

청산 사유를 보면 더 명확하다.

청산 사유별 손익 breakdown

2봇의 EXIT_SIGNAL 청산이 30건에 -$113.5다.
EXIT_SIGNAL은 반대 신호가 나와서 포지션을 강제로 닫는 것이다.
쉽게 말하면 "이쪽 방향이 아닌 것 같다"고 판단해서 빠져나오는 거다.
이게 30번이나 발생했다는 건 그만큼 시장이 방향을 못 잡았다는 뜻이다.

3봇, 4봇도 마찬가지다.
타임프레임이 달라도 결국 같은 코인이라 같은 시장 흐름에 노출된다.
분산이라고 생각했는데 실제로는 분산이 아니었다.
코인이 같으면 타임프레임이 달라도 같은 방향으로 무너진다는 걸 이번에 배웠다.

그리고 ONDO는 시즌이 있는 코인이다.
코인 출시 초반인 연초부터 5월까지는 상승 에너지가 강하다.
그런데 6월부터 흐름이 꺾이는 경우가 많고, 8월 9월은 더 어려울 수 있다.
이걸 미리 알았다면 6월 전에 비중을 줄였을 텐데, 그러지 못했다.
데이터를 보면 보이는 것들이 실전에서는 잘 안 보인다.

 

1봇 BTC는 버그로 반쪽짜리였다 

1봇(BTC)은 +$0.68로 겨우 플러스다.
근데 이건 선방한 게 아니다.

6월 내내 TP/SL이 수량 0으로 잡히는 버그 상태였다.
익절과 손절 주문이 실제로 설정되지 않은 채로 한 달을 돌았다.
봇은 돌아가고 있었지만 리스크 관리가 없는 상태였다.

이 상태에서 겨우 +$0.68이 난 건 BTC가 6월에 크게 안 움직였기 때문이다.
만약 BTC가 급락이나 급등을 했다면 청산을 당했을 수도 있다.

운이 좋았던 거지 잘 된 게 아니다.
이 버그는 6월 30일에 버전 교체로 해결했다.

 

승률 38%인데 수익이 난 봇 

5봇(XRP)이 흥미롭다.
승률이 38.1%다.
10번 거래하면 6번은 손실이다.

그런데 +$30.90으로 5개 봇 중 유일하게 의미 있는 수익을 냈다.

비결은 익절 한 번이다.
6월에 TAKE_PROFIT(익절)이 딱 1건 발생했다.
그 한 건에서 +$39.5를 벌었다.
EXIT_SIGNAL로 20번 청산하면서 -$8.0이 났는데, 익절 한 번이 그걸 전부 덮고도 남았다.

이게 PF(Profit Factor)의 의미다.
PF는 총 익절 금액을 총 손실 금액으로 나눈 숫자다.
1.0 이상이면 장기적으로 수익 구조라는 뜻이다.
5봇의 PF는 1.40이었다.

승률이 낮아도 익절이 크면 돈을 번다.
XRP가 한 번 방향을 잡으면 크게 움직이는 편이라 이 전략이 잘 맞는다.
반대로 ONDO처럼 횡보하는 코인에 이 구조를 쓰면 잦은 손절이 쌓인다.

결국 전략과 코인의 궁합이 중요하다.
아무리 백테스트 결과가 좋아도 맞지 않는 코인에 쓰면 실전에서 무너진다.
이번 달 ONDO 봇들이 그걸 보여줬다.
반대로 5봇은 XRP와 MACD 전략이 잘 맞아서 승률이 낮아도 버텼다.

 

그래서 뭘 바꿨나 

6월 결과를 보고 두 가지를 바꿨다.

첫째, 2봇을 ETH 봇으로 교체했다.
ONDO에 봇이 3개나 몰려 있는 게 문제였다.
같은 코인이면 시장이 나쁠 때 전부 같이 무너진다.
이번에 그걸 직접 확인했다.
7월 5일부터 ETH 봇으로 교체해서 기동했다.

둘째, 1봇 BTC 버그를 수정했다.
TP/SL이 제대로 걸리지 않던 문제를 6월 말에 해결했다.
7월부터는 정상 작동 중이다.

3봇, 4봇(ONDO)은 당분간 유지한다.
이번 달이 나빴을 뿐 전략 자체가 망한 건 아니다.
다만 ONDO 시즌 특성상 8월 9월도 쉽지 않을 수 있다.
그 점은 염두에 두고 지켜볼 생각이다.

 

느낀 점 

6월은 배운 게 많은 달이었다.

같은 코인에 봇을 몰아넣으면 안 된다.
ONDO 3개 봇이 전부 같이 무너졌다.
타임프레임을 달리하면 분산이 된다고 생각했는데 착각이었다.
결국 같은 코인이니까 시장이 나쁘면 전부 같이 맞는다.
코인 자체를 분산해야 한다.

코인에도 시즌이 있다.
ONDO처럼 신규 코인은 출시 초반에 강하고 이후에 흐름이 꺾이는 패턴이 있다.
전략이 백테스트에서 잘 됐어도 시장 환경이 바뀌면 실전에서 안 된다.
코인의 특성을 이해하고 운영해야 한다는 걸 다시 느꼈다.

승률이 낮아도 수익이 날 수 있다.
5봇 XRP가 이걸 증명했다.
10번 중 6번을 잃어도 나머지 4번의 익절이 크면 된다.
중요한 건 PF다. 1.0 이상이면 장기적으로 살아남는다.
승률만 보고 전략을 판단하면 안 된다.

버그는 언제든 생긴다.
발견하면 빠르게 고쳐야 한다.
1봇이 한 달 동안 TP/SL 없이 돌았는데 BTC가 횡보해서 겨우 넘어갔다.
운이었다. 다음엔 운이 없을 수도 있다.

7월이 어떻게 될지 모른다.
ETH 봇이 처음 실전에 투입되는 달이다.
결과는 다음 달에 공개한다.